2018
- Giovedì 15 novembre 2018
Stefania Della Queva (ISTAT) – Dal Censimento generale al Censimento permanente delle istituzioni non profit: la progettazione dell’indagine statistica - Giovedì 15 novembre 2018
Sabrina Stoppiello (ISTAT) – I censimenti sulle istituzioni non profit: una base informativa preziosa per lo studio del settore, le politiche e i territori - Martedì 30 ottobre 2018
Guy Mélard (Université Libre de Bruxelles) – Time series models with time-dependent coefficients - Giovedì 25 ottobre 2018
Antonella Bianchino (Responsabile Ufficio territoriale per la Campania e la Basilicata – ISTAT) – VIII Giornata Nazionale della Statistica: Novità e prospettive del Censimento permanente - Giovedì 25 ottobre 2018
Salvatore Cariello (Sede territoriale per la Basilicata – Istat) – VIII Giornata Nazionale della Statistica: I giovani raccontati dalla Statistica - Mercoledì 24 ottobre 2018
Daniele Cupo (Responsabile Bloomberg Centro-Sud Italia) e
Fabrizio Ferrini (Bloomberg Market Specialist) – La Banca Dati Bloomberg - Giovedì 5 luglio 2018
Giampiero M. Gallo (Corte dei Conti and Rimini Centre for Economic Analysis (RCEA)) – Adaptive Lasso for vector Multiplicative Error Models - Lunedì 28 maggio 2018
Alfred Inselberg (Tel Aviv University, San Diego Supercomputing Center) – Visual Analytics for High Dimensional Data - Martedì 22 maggio 2018
Alessandro Beretta (University of Liège) – Variable selection in proportional hazards cure model with time-varying covariates, application to US bank failures - Mercoledì 16 maggio 2018
Giorgio Calzolari (Università di Firenze) – Modelling Realized Covariance Matrices with Stochastic Volatility Latent Factors: Filter, Likelihood, Forecast - Martedì 15 maggio 2018
Marcella Mazzoleni (Università di Milano Bicocca) – Joint models for time-to-event and multivariate longitudinal data: a likelihood approach
2017
- Giovedì 09 novembre 2017
Alessandra Righi (Istat) – Le fonti statistiche ufficiali per l’analisi dei fenomeni economici - Martedì 26 settembre 2017
Marcello Chiodi (Università di Palermo) – A semi-parametric approach to Space-Time ETAS models for the description of earthquakes: software and theoretical issues - Giovedì 11 maggio 2017
Genaro Sucarrat (BI Norwegian Business School, OSLO) – Estimation when the Zero-Probability of Financial Return is Time-Varying - Martedì 11 aprile 2017
Manlio De Domenico (Dept. Enginyeria Informatica i Matematiques – Universitat Rovira i Virgili – Spagna) – Disentangling interactions in online social systems using multiplex networks
2016
- Mercoledì 26 ottobre 2016
Cosimo Vitale (Università di Salerno) – Le variabili casuali a soglia - Lunedì 27 giugno 2016
Soumendra Nath Lahiri (Department of Statistics, NC State University) – A Frequency Domain Empirical Likelihood Method for Irregularly Spaced Spatial Data - Lunedì 13 e martedì 14 giugno 2016
Howel Tong (London School of Economics) – Short Course on Introduction to non linear time series analysis - Lunedì 25 gennaio 2016
Iqbal Owadally (Cass Business School, UK) – Understanding Cycles on Insurance Markets with Agent-Based Modelling and Time Series Data Mining - Giovedì 21 gennaio 2016
Bernardo D’Auria (Statistics Department, Madrid University Carlos III) – Optimal portfolio control with insider information
2015
- Mercoledì 9 dicembre, h. 10:30, Prof. Michael G. Schimek (DPhil, PhD, Medical University of Graz, Austria), Inference and modelling aspects of multiple ranked listsMercoledì 30 settembre 2015, h. 10.30, Domenica Di Virgilio (Università Bocconi, Milano), Issues in modelling stock and bond returns
- Mercoledì 24 giugno 2015, Walter Distaso (Università di Messina e Imperial College London), Robust portfolio sorts
- Implementation and Theory of Bootstrap in Cointegrated Vector Autoregressive Models, Giovedì 4 giugno 2015, h. 11.00, Giuseppe Cavaliere (University of Bologna) and Anders Rahbek (University of Copenhagen)
- Mercoledì 6 maggio 2015, Gianluca Cubadda (Università di Roma “Tor Vergata”), Index-Augmented Autoregressive Models: Representation, Estimation and Forecasting
- 20-21 maggio 2015, Giampiero Gallo (Università di Firenze), Short course on “Recent Developments in Financial Volatility Modelling
- Martedì 26 maggio 2015, Antonio Naimoli (Università di Salerno), Filtering ultra-high frequency stock prices: an application to German stock market data
- Dealing with unobservable common trends in small samples: a panel cointegration approach, Mercoledì 4 marzo 2015, h. 14.30, Francesca Di Iorio (Università di Napoli, Federico II)
2014
- Continuous Time Modeling by SEM using OpenMx, short course 29 ottobre 2014, 10.30-2.30 e 14.30-16.30, J.H.L. Oud (Radboud University Nijmegen, The Netherlands)
- Structural equation models and spatial econometrics , short course 23-24 ottobre 2014, H. Folmer (University of Groningen, The Netherlands
- Mixture Models with High-Dimensional Data, martedì 23 settembre 2014, ore 14.30, Geoff McLachlan (University of Queensland, Australia)
- Bibliometria: fin dove arrivare? Alcune note sull’uso della statistica nella VQR dell’area 13, lunedì 22 settembre 2014, ore 12.00, Nicola Torelli (Università di Trieste, Presidente Società Italiana di Statistica)
- Short course on factor models for multivariate time series, venerdì 6 giugno 2014, h. 11.00, Qiwei Yao (London School of Economics)
- Taking Variability in Data into Account: Symbolic Data Analysis (Short Course) Abstract, mercoledì 16 aprile 2014, h. 9.30 – 13.30, Maria Paula Brito (University of Porto)
- NETS: Network Estimation for Time Series Abstract, Paper, mercoledì 9 aprile 2014, h. 15.30 Matteo Barigozzi (London School of Ecnonomics and Political Science)
- Longitudinal quantile regression in presence of informative drop-out through longitudinal-survival joint modelling Abstract, mercoledì 2 aprile 2014, h. 15.30, Alessio Farcomeni (Università di Roma “Sapienza”)
- Model based clustering via the cluster-weighted approach Abstract, mercoledì 19 marzo 2014, h. 15.30, Antonio Punzo (Università di Catania)
- Simmelian brokerage and social capital: Reconciling social cohesion and structural holes Abstract, Paper, Giovedì 13 marzo 2014, h. 14.30, Pietro Panzarasa (School of Business and Management, Queen Mary University of London)
2013
- Modelling the dependence of conditional correlations on volatility, mercoledì 29 maggio 2013, h. 15.00, Luc Bawens (UCL, CORE)
- Multivariate volatility, martedì 4 giugno 2013, h. 16.30, Luc Bauwens (UCL, CORE)
2012
- Some interesting social network puzzles for research projects, martedì 11 settembre 2012, h. 15.00, Patrick Doreian (University of Pittsburgh)
- Model based composite indicators, martedì 3 luglio 2012, h. 11.00, Carlo N. Lauro (Università di Napoli Federico II)
2011
- S-estimation of HMM (with A. Farcomeni), Martedì 15 novembre 2011, ore 15.00 Luca Greco (Università del Sannio)
- Interval estimation for some financial performance measures, Martedì 25 ottobre 2011, ore 15.30, Lucio De Capitani (Università degli Studi di Milano – Bicocca)
- Forecasting Covariance Matrices: A Mixed Frequency Approach, Giovedì 5 maggio 2011, ore 15.30, Roxana Halbleib (Université libre de Bruxelles – ECARES, CoFE)
- The variance profile Giovedì 19 maggio 2011, ore 15.30, Alessandra Luati (Università di Bologna)
- Liste di mobilita’ in Veneto: evidenze dal linkage con i dati fiscali Martedì 17 maggio 2011, ore 15, Anna Giraldo (Università di Padova)
